Стакан заявок Quik, торговля по стакану заявок, основные принципы.

Стакан заявок Quik

Приветствую вас на своем блоге! Предыдущие несколько статей были посвящены инвестированию в различные инструменты и вот я снова возвращаюсь к теме биржевой торговли. Сегодня мы разберем стакан заявок Quik, торговлю по стакану и основные принципы работы со стаканом.

В своей последней статье “Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления” мы разобрали, что крупные скопления заявок покупателей и продавцов и формируют эти самые уровни поддержки и сопротивления. Сильные уровни как правило и используют при выборе точки входа в позицию. В продолжении темы мы поговорим о сверх краткосрочном анализе рынка, а именно о том, что представляет собой анализ заявок в стакане.

Биржевой стакан или стакан заявок Quik — это цифровое отображение текущего настроения на рынке, в котором отображаются заявки покупателей и продавцов. На рисунке зеленым отображаются покупатели, красным — продавцы, а выделенное голубым, это и есть выставленные заявки тех и других, которые в скором времени могут повлиять на рынок.

стакан заявок quik

Анализ стакана заявок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена. На рисунке ниже показано, что собой представляет стакан заявок. Рыночная цена расположена внутри спреда, между лучшей ценой покупателей и продавцов.

Анализ стакана заявок

В процессе наблюдения за рынком, именно в стакане заявок мы можем видеть заявки крупных игроков и использовать это для принятия торговых решений. Конечно же вы не увидите в стакане полную картину, т.е. все заявки, которые стоят на бирже, но тем не менее сможете краткосрочно оценить рыночную ситуацию, например для фьючерса на индекс РТС — это 200-300 пунктов, по 100/150 пунктов вверх и столько же вниз. 

количество заявок в стакане

Разберемся, что такое крупная заявка, ориентируясь на средне дневной объем того или иного актива, т.е. если средний объем торгов за день составляет например 1 000 000 контрактов, то объем в 2 — 5 тысяч контрактов — это уже достаточно крупный объем, за которым необходимо пристально наблюдать. Довольно часто на рынок могут оказывать влияние средние объемы в 150-500 контрактов, но только в том случае, если их накапливается большое количество, образуя большую плотность, как на рисунке выше (напротив цен покупателей).

Заявки могут подразделяться на агрессивные и пассивные. Пассивные заявки -это заявки, которые на определенных ценовых уровнях поддержки или сопротивления могут образовывать скопления в виде средних объемов, но эти заявки не движутся в стакане. Агрессивные же заявки наоборот, помимо того, что образуют плотности, также проявляют движение в стакане, постоянно подтягиваясь к рыночной цене.

Такое понятие, как агрессия продавцов и покупателей в биржевой торговле играет ключевую роль, анализируя стакан заявок или вертикальный объем и горизонтальный объем, мы всегда будем учитывать этот фактор.

Наблюдая за заявками в стакане, можно поймать настроение рынка и определить в какую сторону он пойдет. Например, наблюдая за стаканом фьючерса на индекс РТС мы не видим ни крупных покупателей, ни крупных продавцов, рынок медленно растет и вдруг ни с того-ни с сего в стакан подставляется крупный лот на покупку.

торговля по стакану заявок

Обычно такие лоты появляются около рыночной цены, после этого ранок по инерции начинает расти, а данный лот еще какое то время выступает в роли уровня поддержки. Как только цена немного подрастает, заявка перемещается с прежнего уровня на уровень по более высокой цене. Такое перемещение крупных заявок может очень долго поддерживать движение цены.

Понимая суть пассивных и агрессивных заявок, понимая суть баланса в стакане, вы сможете разработать определенный торговый алгоритм, используя основные принципы торговли по стакану заявок. Например вы можете использовать агрессивные заявки для открытия позиций и заходить в рынок в тот момент, когда крупные или средние объемы подставляются в стакан по направлению движения цены. Либо использовать пассивные заявки и заходить в рынок сразу после пробоя сильного уровня.

Всегда помните, что агрессивные и пассивные заявки всегда взаимодействуют между собой, т.к. уровни поддержки могут переходить в уровни сопротивления, а уровни сопротивления в уровни поддержки. Например, как только пробиваются плотности продавцов, появляются агрессивные покупатели, которые подставляют заявки по ближайшим ценам (bid)

Основные принципы анализа стакана заявок

Соответственно теперь для того, чтобы вернуть рынок вниз, необходимо пробить уровень поддержки, который начинают все активнее защищать другие трейдеры, именно таким образом уровень сопротивления переходит в поддержку. Аналогично происходит и переход из уровня поддержки в сопротивление.

Можно также использовать плотность в стакане в качестве уровня для постановки стоп-лосса. Например если вы открыли позицию в лонг (покупаете) и через какое-то время ниже вашей точки входа появился крупный bid, т.е. крупный покупатель, то можно использовать эту плотность для защиты вашей позиции от движения рынка против вас.

определение стоп-лосса

Можно поставить стоп-лосс сразу за этой крупной заявкой, если эту заявку “съедают”, то можно сразу выходить из позиции. Цена какое-то время по инерции будет продолжать движение вниз.

Очень часто, во время трендового движения вверх в стакане заявок происходит обратный процесс, появляется большая плотность средних по объему заявок продавцов. Несмотря на то, что в стакане продавцов значительно больше. чем покупателей, цена все-равно продолжает расти. Это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому, рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начинает выставлять заявки на продажу во время восходящего движения, то их заявки с большей вероятностью будут поглощены. Эти заявки на продажу отчетливо проявляются в стакане, на графике это явление отображается как откат, после чего движение возобновляется.

Вот пожалуй и все, что касается анализа стакана заявок в quik и основных принципов торговли по нему и в продолжении темы рекомендую обязательно прочитать мой ранее опубликованный пост «Определение направления тренда«

Самые качественные материалы по техническому анализу и биржевой торговле Вы найдете в курсах практикующего трейдера А. Шевелева. Изучайте углубленно все секреты и тонкости мастерства биржевых спекулянтов, всю необходимую информацию смотрите на сайте «Курс обучения биржевой торговле«. Там вы найдете много бесплатных и качественных материалов по торговому терминалу Quik, биржевой торговле для начинающих трейдеров, а также платные пособия для более продвинутых уровней.

В биржевой торговле самая важная инвестиция — это инвестиция в собственные знания, только с таким подходом можно пройти этот путь с наименьшими потерями…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *