Кластерный анализ объемов.

klastern_analiz

Продолжая тему анализа движения цены того или иного актива нельзя не затронуть кластерный анализ объемов, который является одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа в целом. В этом посте подробно разберем, что есть кластерный анализ и для чего он необходим трейдеру.

В предыдущих статьях  я рассказал немного о том, что такое анализ горизонтального объема и анализ вертикального объема, сегодня поговорим о кластерном анализе объема.

Если вы имеете некое представление о техническом анализе, то разумеется знаете, что наиболее распространенным индикатором цены на графике является свеча, которая может быть как минутной, так и часовой или месячной, в зависимости от таймфрейма. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув во внутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

анализ объема

Нас интересуют точечные выбросы крупных объемов и анализируя такие выбросы на разных свечках, мы заостряем свое внимание на плотностях или зонах скопления таких объемов.

При помощи кластеров можно определить серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопления объема по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен — это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню.

Если например мы видим сформированный коридор в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

анализ кластеров

Сказанное выше вовсе не говорит о том, что обнаружив какое-то крупное скопление объем, стоит сразу открывать торговую позицию, лучше дождаться сначала реакцию на этот объем, а только потом ждать тестирования.

реакция на объем

Это касается любого резкого движения, которое быстро началось и также быстро подходит к своему завершению, т.е. во время большого всплеска, если на определенных уровнях начинают скапливаться большие объемы, мы можем видеть молниеносную реакцию рынка. Например ранок движется вниз, затем внизу на определенных уровнях собираются большие скопления (плотности) и рынок готов развернуться, стоит присматриваться к тому, чтобы открыть длинную позицию, но для начала необходимо определить реакцию рынка на такое движение, в идеале должен произойти тест уровня с максимальной плотностью.

тест крупного объема

Именно на тесте можно открыть торговую позицию с минимальным уровнем стоп-лосса.

При помощи кластерного анализа мы можем видеть скопление объема на определенном ценовом уровне. Если мы работаем по тренду, то именно данные скопления могут выступать в роли уровня поддержки или сопротивления к текущему движению. Всегда помните, что плотность в кластере — это интерес к уровню и для каждого инструмента необходимо определять плотности, которые могут развернуть рынок. Вы должны взять тот инструмент, которым хотите торговать и посмотреть на истории, какие уровни объема в большинстве случаев разворачивали рынок. Как только вы проделаете данные шаги, вам останется просто следить за рынком и в подходящих местах работать от них.

Хочу обратить внимание, что плотность это не просто точечный выброс объема — это скопление крупного объема в определенном диапазоне цен, нужно понимать, что профессионалы никогда не накапливают позиции по какой-то конкретной цене. Чтобы удовлетворить спрос или предложение, он размещает свои заявки в определенном диапазоне, который мы и можем наблюдать при помощи кластерного анализа.

объемы в кластерах

Не стоит думать, что определяя только плотности при помощи кластерного анализа объема в разных частях графика, можно добиться положительных результатов в торговле, для этого необходимо использовать все необходимые логические элементы функционирования рынка. Именно совокупный анализ рынка поможет получить комплексное представление о текущей рыночной ситуации и сделать свою торговую систему максимально эффективной и осмысленной.

Помните, что работа с объемами — это основа биржевой торговли, а не всяческие индикаторы, которых немыслимое множество. Хотите стать экспертом — изучайте биржевую торговлю на основе анализа объемов. На странице сайта “Курс обучения биржевой торговли” вы найдете обучающие материалы по биржевой торговле, основанной именно на таком способе анализа, как для начинающих, так и для трейдеров с более высоким уровнем подготовки. Перейдите по ссылке и выберите для себя наиболее подходящий вариант!

В дополнении к теме читайте:

Торговля по стакану заявок.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Признаки и зона консолидации.

Попробуйте на демо счёте.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *