Основные модели и инструменты технического анализа.

модели и инструменты технического анализа

Эволюция успешного трейдера сводится к тому, что в процессе накопления опыта происходит отбор наиболее удачных торговых систем и отсеивание убыточных. Наиболее распространенным методом разработки торговых принципов является обычное наблюдение за рынком. Если вы только пришли на биржу, то практически невозможно найти какое-то логическое обоснование того или иного движения цены. Только с опытом начинают формироваться и внедряться в практику основные модели и инструменты технического анализа.

Многие трейдеры используют в своей торговле немыслимое количество различных индикаторов, которые в большинстве случаев сбивают с толку и просто не работают. Торговая стратегия должна отличаться простотой и надежностью и исключать все лишнее, что усложняет процесс анализа рынка. Для того, чтобы совершать прибыльные сделки, необходимо понимать суть рыночного движения цены. Все процессы, происходящие на бирже не случайны и не спонтанны, все поддается логическому объяснению. Понимание логики движения цены и есть грамотный технический анализ, в основе которого лежат ЦЕНА и ОБЪЕМ торгуемого инструмента, все остальное вторично. Анализируя графические модели цены, вертикального и горизонтального объемов того или иного инструмента, трейдер с большей долей вероятности определяет направление тенденции (тренда). Не важно, чем вы будете торговать на фондовой бирже, главным в достижении успеха будет одно – это анализ цены и объема.

Далее мы рассмотрим основные графические модели и инструменты технического анализа.

Сверху представлен график цены и вертикального объема, в нижней части мы видим активность покупателей (зеленые гистограммы) и продавцов (красные гистограммы).

график цены и объема

 

На рисунке ниже рассмотрим реакцию цены на всплески вертикального объема.

 

анализ цены и объема

На графике цены красная стрелка показывает резкое движение вниз, в этот момент на графике вертикального объема мы видим резкий всплеск активности мелких инвесторов (1), они начинают открывать  короткие позиции (продавать) в надежде, что движение вниз продолжится, но этого не случилось, на рисунке мы видим отскок (синяя стрелка). Отскок  это нормальная реакция в ответ на действия мелких трейдеров. Биржа – это противостояние мелких и крупных игроков, где побеждает сильнейший. Крупные инвесторы не дают уйти цене дальше вниз и разворачивают ее, в результате у мелких трейдеров срабатывают стопы и их выносит с рынка. Сразу после отскока начинается коррекция, в это время крупные инвесторы накапливают позиции для последующего рывка. Как только коррекционное движение прекращается, начинается резкий всплеск (2), крупные игроки открывают длинные позиции (покупают) и цена резко идет вверх (синяя стрелка). Зеленая стрелка на графике цены показывает, что на рынке восходящий тренд.

Биржевая торговля – это постоянная борьба между покупателями и продавцами (быками и медведями), именно эти силы и определяют направление тренда. Как правило, сила всегда за крупными игроками и задача любого трейдера заключается в том, чтобы определить крупного игрока в данный момент времени и следовать за ним. На графике цены анализ вертикального объема и горизонтального  позволяют определить, кто в настоящий момент на рынке сильнее, покупатели или продавцы. Только такой метод анализа работал, работает, и всегда будет работать в биржевой торговле и поэтому является базовым и основополагающим, в отличии от всех остальных.

Продолжая разговор об основных моделях технического анализа, рассмотрим второй значимый элемент – анализ горизонтального объема.

К великому сожалению получить полноценные данные для анализа горизонтального объема непосредственно в торговом терминале невозможно. Эти данные предоставляет торгово-аналитическая платформа VolFix, которая имеет единственный «недостаток» — она платная. VolFix – основной инструмент технического анализа профессиональных трейдеров, который дает им огромное преимущество над всеми остальными. Это все- равно, что передвигаться по незнакомой местности с GPS навигатором или без него. Данная аналитическая платформа находится по адресу Volfix.NET.

Не каждый начинающий трейдер сможет себе позволить использовать Volfix, но для кластерного анализа на первых порах вполне подойдет привод для скальпинга Qscalp.

Так выглядит график горизонтального объема в Volfix.

график горизонтального объема

Если вертикальный объем показывает активность трейдеров относительно времени (в какой момент времени была наибольшая активность), то горизонтальный объем показывает наибольший интерес трейдеров к определенному ценовому уровню. Если совместить график горизонтального объема из Volfix с графиком цены и вертикального объема из торгового терминала, то можно увидеть следующую картину.

кликните для увеличения

Анализируем основные модели технического анализа

Слева на рисунке мы видим гистограммы горизонтального объема, белым обозначен максимальный накопленный объем на конкретном ценовом уровне. Это говорит о том, что данный уровень вызывает наибольший интерес у огромного количества трейдеров, а на графике цены мы видим, что он образовал уровень поддержки. При восходящем тренде особое внимание нужно уделять уровню поддержки, который позволяет определить оптимальную точку для открытия позиции, при нисходящем тренде важным будет уровень сопротивления.

На представленном выше рисунке видно, что ситуация идентична той, что мы рассматривали до этого, только здесь еще подключается график горизонтального объема, позволяющий определить значимый уровень, который выступает в качестве уровня поддержки. Красная стрелка показывает резкое движение вниз и пробой уровня поддержки. Именно пробой уровня поддержки вызывает огромный всплеск на графике вертикального объема, который вызван тем, что мелкие трейдеры начинают открывать короткие позиции, надеясь на дальнейшее падение, но крупные игроки рынка не дают цене уйти ниже, наступает разворот (отскок, синяя стрелка), затем консолидация. Консолидация — это своего рода тест, когда цена доходит до уровня поддержки (1) отбивается от него, затем еще раз до уровня поддержки (2) и устремляется вверх. Заход в рынок на тесте (1) и (2) называется консервативным типом входа и является наиболее правильным.

Аналитическая платформа волфикс дает огромное преимущество в проведении торговых операций. Углубленный анализ кластеров позволяет заглянуть внутрь свечи и увидеть точечные выбросы объемов на конкретных ценовых уровнях либо большие скопления плотностей в определенном диапазоне цен, что дает возможность более объективно оценить текущую рыночную ситуацию.

Так будет выглядеть график цены и горизонтального и вертикального объема в Volfix.

Кликабельно!

Анализ кластеров

Volfix - основной инструмент технического анализа

На этом рисунке вы видите то же самое, что и на рисунке, представленном на пару абзацев выше, только там график цены отображается в виде свечек, а здесь в виде кластеров. Кластеры – это свечи в разрезе, в которых можно видеть, какой объем на покупку или продажу(3) по тому или иному инструменту проходил в тот или иной момент времени по той или иной цене. (2) – это суммарный вертикальный объем, (1) – суммарный горизонтальный объем.

Анализ движения цены, основанный на глубоком анализе объемов (анализ вертикального и горизонтального объема, кластерный анализ объема), называется профилем рынка. Понимая, как объем влияет на цену, можно построить прибыльную торговую стратегию. Всяческие индикаторы, поводыри, непонятные линии на графиках, классические графические модели, паттерны и прочая бесполезная ерунда, которой загружен интернет, это все множественные интерпретации, не имеющие под собой прочной логической основы. Главный механизм функционирования рынка – это цена и объем. Графики цены и объема, а так же все, что с ними связано, и есть основные модели и инструменты технического анализа успешных трейдеров.

Прочитав эту статью, вы вряд ли добьетесь стабильного положительного результата в своей торговле, потому что технический анализ цены и объема представляет собой совокупность различных логических элементов и состоит из множества тонкостей и нюансов. Но если вы хотите получить эти знания в полном объеме и научиться анализировать движение цены с помощью профиля рынка, то можете изучить видео курс А. Шевелева «Арсенал успешного трейдера». Я могу с полной уверенностью сказать, что «арсенал» один из лучших обучающих курсов по биржевой торговле, что продаются в рунете по разумной цене. Я уже писал в одном из постов о том, какие обучающие курсы бывают, сколько стоят и какой от них толк, если интересно, можете почитать здесь.

Биржевая торговля – это интеллектуальный, прибыльный и очень непростой бизнес и добиться в нем определенных высот, просматривая бесплатные видео ролики на канале YouTube, НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *