Анализ вертикального объема.

Анализ вертикального объема.

Анализ вертикального объема — это один из ключевых моментов в техническом анализе. На графике вертикальный объем располагается под графиком цены и показывает, какое количество бумаг было продано или куплено за тот временной интервал (таймфрейм), который у вас отображается в терминале, т.е. если это минутный график, то вертикальный столбик будет говорить о том, какое количество тех или иных бумаг перешло из рук в руки за одну минуту торгов.

Значимость вертикального объема заключается в отображении настроения трейдеров. При помощи анализа того количества объема которое мы видим на гистограммах, можно определить интерес участников рынка к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает нам, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Анализ объема

При анализе вертикального объема необходимо четко понимать, что рынок движется вверх не из-за того, что куплено больше бумаг, чем продано, или наоборот движется вниз из-за того, что продано больше, чем куплено. Движение в ту или иную сторону всегда зависит от агрессии покупателей или продавцов. Если на рынке больше агрессивных покупателей, которым абсолютно без разницы по какой цене покупать, они будут открывать позиции по текущим рыночным ценам, тем самым стакан заявок будет отображать, как будут поглощаться только заявки продавцов, а рынок будет двигаться все выше и выше. Именно агрессивные трейдеры создают движение в ту или иную сторону.

Как правило, когда в рынок входят трейдеры, открывающие не обоснованные позиции, движение цены замедляется и происходит разворот. Например, когда глобальный тренд на рынке восходящий и последние два дня цена немного корректируется, появляется много трейдеров, которые не верят в продолжение тренда и начинают продавать. Когда таких трейдеров становится очень много, прослеживается остановка и восстановление восходящего движения, тренд снова набирает силу.

Агрессия тех трейдеров, которые открывали короткие позиции, отчетливо видна на вертикальной гистограмме объема.

Всплески вертикального объема

Серьезный всплеск на гистограмме — это ничто иное, как кульминация продаж.

Агрессия продавцов набрала такие обороты, что на рынке не осталось трейдеров, готовых что-то продать. Профессионалы в этот момент скупали все заявки, т.е. покупали все встречное предложение. Огромное количество накопленных коротких открытых позиций (заявок на продажу) предшествует хорошему движению вверх, это как топливо для разгона. Игроки, которые ждали что цена пойдет вниз, не дождавшись стали закрывать свои позиции.

Лучше всего дождаться всплеска объема, направленного по направлению движения, в направлении тренда.

анализ объема

Чем выше объем, тем больше мелких трейдеров открывают торговые позиции, если основной тренд восходящий, то можно с большой вероятностью спрогнозировать дно коррекции, для этого достаточно дождаться серьезной кульминации на объеме. Можно сказать, что хороший всплеск объема — это работа крупных игроков против паники и эйфории и именно кульминации являются самыми лучшими местами для того, чтобы начать искать точку для входа в рынок.

Анализ вертикального и горизонтального объема является самым важным аспектом технического анализа. Многие начинающие трейдеры начинают использовать в торговле различные индикаторы, не понимая того, что все индикаторы просто повторяют данные ценовых графиков, они следуют за ценой, что в принципе не может дать желаемого эффекта в торговле. Только умение грамотно анализировать объемы — есть прямой путь к успеху.

Все тонкости и секреты технического анализа на основе вертикальных и горизонтальных объемов четко изложены в обучающих материалах практикующего трейдера А. Шевелева на этой странице.

В дополнении к данной теме рекомендую прочесть следующие материалы:

Зона консолидации, большие и малые диапазоны.

Коррекционные движения цены.

Определение направления тренда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *